در مورد تعدد راه حل ها در مدل های سرمایه گذاری ظرفیت تولید با بازارهای ناقص: یک رویکرد تعادل تصادفی ریسک پذیر

سرمایه گذاری در ظرفیت تولید به طور سنتی با محاسبه ارزش فعلی پول نقد که از تجهیزات جدید در یک بازار با ترکیب ظرفیت بهینه شده در سطح جهانی ارزیابی می شود ، ارزیابی شده است. رقابت و ریسکی که اکنون در این بخش حاکم است ممکن است نیاز به تجزیه و تحلیل مجدد بیشتری داشته باشد. ما یک بازار رقابتی را در نظر می گیریم که نمایندگان در برخی از ظرفیت ها سرمایه گذاری می کنند: قرار گرفتن در معرض خطر یک گیاه و نگرش به خطر مالک به گیاه و سبد ظرفیت های آن بستگی دارد. آنها همچنین ممکن است در صورت وجود چنین قراردادهایی به قراردادهای محافظت شده توسط سرمایه گذار در بازار بستگی داشته باشند. ما این اثرات را از طریق مدل های تعادل ظرفیت تولید در بازارهای ناقص نشان می دهیم. این مدل ها بسته به نمونه کارها گیاهان فیزیکی و قراردادهای پرچین در نسخه های مختلفی قرار می گیرند. اینها خطر طولانی مدت گیاهان ، نگرش صاحبان نسبت به ریسک و از این رو انگیزه سرمایه گذاری را تغییر می دهد. این مدل ها شامل تولید کنندگان و مصرف کنندگان ریسک پذیر هستند و رفتار آنها با اقدامات خطر محدب نشان داده می شود. ما از تئوری درجه برای اثبات وجود استفاده می کنیم و تعدد راه حل های تعادل را کشف می کنیم.

• http://hdl. handle. net/2078. 1/189111 [دسته]
• https://doi. org/10. 1007/s10107-017-1185-9 [doi]

1. Abada ابراهیم ، Ehrenma Andreas ، Smeers Yves ، مدل سازی بازارهای گاز با قراردادهای طولانی مدت درون زا ، 10. 1287/Opre. 2017. 1599
2. Adler ، I. ، Verma ، S: مشکل مکمل خطی ، الگوریتم Lemke ، آشفتگی و کلاس پیچیدگی. گزارش فنی ، IEOR ، UC برکلی (2011)
3. Adler ، I. ، Verma ، S: کاهش مستقیم مشکل مکمل خطی خطی با تأیید PPDA Lemke در بازی های Bimatrix. گزارش فنی ، IEOR ، UC برکلی (2013)
4. Ahn Byong-Hun ، Hogan William W. ، در مورد همگرایی الگوریتم PIES برای محاسبه تعادل ، 10. 1287/opre. 30. 2. 281
5. آرمیتاژ ست ، هزینه سرمایه: نظریه میانی ، ISBN: 9781139171335 ، 10. 1017/cbo9781139171335
6. Arrow Keeth J. ، Debreu Gerard ، وجود تعادل برای یک اقتصاد رقابتی ، 10. 2307/1907353
7. Artzner Philippe ، Delbaen Freddy ، Eber Jean-Marc ، Heath David ، اقدامات منسجم خطر ، 10. 1111/1467-9965. 00068
8. Artzner ، P. ، Delbaen ، F. ، Eber ، J. M. ، Heath ، D. ، Ku ، H: اندازه گیری خطر چندرسانه ای منسجم. Preprint ، ETH (2002)
9. Bali ، T. ، Engle ، R. ، Tang ، Y: بتا شرطی پویا در مقطع بازده سهام روزانه زنده و خوب است. آینده در علوم مدیریت ، 64 (2006)
10. بیدارد ، ج: الگوریتم پارامتری Ricardo-Lemke در مورد عجیب و غریب بودن. گزارش فنی ، دانشگاه پاریس وست - Nanterre La Défense ، Economyix (2012)
11. Bogue ، M. ، Roll ، R: بازارهای "ناقص" برای سرمایه فیزیکی. J. مالی. 29 (2) ، 601-613 (1974)
12. بوریسون آدام B. ، موریس پیتر A. ، اورن Shmuel S. ، یک رویکرد پیشرفته در جهان به پویایی و عدم اطمینان در برنامه ریزی توسعه تولید برق ، 10. 1287/opre. 32. 5. 1052
13. Borkovsky Ron N. ، Doraszelski Ulrich ، Kryukov Yaroslav ، راهنمای کاربر برای حل بازی های تصادفی پویا با استفاده از روش هموتوپی ، 10. 1287/opre. 1100. 0843
14. Brean M. J. ، رویکردی برای ارزیابی جریان های نامشخص درآمد ، 10. 1111/j. 1540-6261. 1973. tb01387. x
15. Browder ، F: در مورد تداوم نقاط ثابت تحت تغییر شکل نگاشتهای مداوم. ریاضی Summa Brasiliensis. 4 ، 183-191 (1960)
16. Cochrane ، J: قیمت گذاری دارایی. انتشارات دانشگاه پرینستون ، پرینستون (2001)
17. Cochrane John H. ، آدرس ریاست جمهوری: نرخ تخفیف ، 10. 1111/j. 1540-6261. 2011. 01671. x
18. Mas-Colell ، A. ، Whinston ، M. D. ، Green ، J: نظریه خرد اقتصادی. انتشارات دانشگاه آکسفورد ، آکسفورد (1995)
19. شرکت ، م: فراتر از طوفان - ارزش در بخش برق اتحادیه اروپا رشد می کند. گزارش فنی ، شرکت مک کینزی (2014)
20. Conejo ، A. J. ، Baringo ، L. ، Kazempour ، S. ، Siddiqui ، A: سرمایه گذاری در تولید برق و تصمیم گیری انتقال تحت عدم اطمینان. اسپرینگر ، برلین (2016)
21. Cottle ، R. W. ، Pang ، J.-S. ، Stone ، R. E: مشکل مکمل خطی. Academic Press Inc ، کمبریج (1992)
22. دا ZHI ، Guo Rejin ، Jagaathan Ravi ، CAPM برای برآورد هزینه سرمایه سهام: تفسیر شواهد تجربی ، 10. 1016/j. jfineco. 2011. 08. 011
23. De Maere d'Artrycke Gauthier ، Smeers Yves ، خطرات نقدینگی در صرافی های برق: یک مدل تعادل تعادل NASH ، 10. 1007/S10107-013-0694-4
24. De Maere d’Artrycke Gauthier ، Ehrenma Andreas ، Smeers Yves ، سرمایه گذاری با بازارهای ناقص برای ریسک: نیاز به قراردادهای بلند مدت ، 10. 1016/j. enpol. 2017. 01. 029
25. Dorfman ، R. ، Samuelson ، P. ، Solow ، R: برنامه نویسی خطی و تجزیه و تحلیل اقتصادی. Mc-Graw-Hill Book Inc ، شهر نیویورک (1958)
26. دافی دارل ، شفر وین ، تعادل در بازارهای ناقص: I ، 10. 1016/0304-4068 (85) 90004-7
27. Eaves B. Curtis ، Schmedders Karl ، مدل های تعادل عمومی و روش های هموتوپی ، 10. 1016/S0165-1889 (98) 00073-6
28. Ehrenma Andreas, Smeers Yves, Stochastic Equilibrium Models for Generation Capacity Expansion , Stochastic Optimization Methods in Finance and Energy (2011) ISBN:9781441995858 p. 273-310, 10. 185-10074-10074-310-310-10. 185-10.
29. Ehrenma Andreas، Smeers Yves، Generation Capacity Expansion in a Risky Environment: A Stochastic Equilibrium Analysis، 10. 1287/opre. 1110. 0992
30. Facchinei, F., Pang, J.-S.: Finite-Dimensional Variational Inequalities and Complementarity Problems, vol. آی اسپرینگر، برلین (2003)
31. فولمر هانس، شید الکساندر، معیارهای محدب ریسک و محدودیت های تجاری، 10. 1007/s007800200072
32. گابریل استیون آ.، کونیخو آنتونیو جی.، فولر جی دیوید، هابز بنجامین اف.، رویز کارلوس، مدلسازی مکمل در بازارهای انرژی، ISBN:9781441961228، 10. 1007/978-1-4419-6123-5
33. Ginsburg, V., Keyzer, M.: ساختار مدلهای تعادل عمومی کاربردی. مطبوعات MIT، کمبریج (2002)
34. گلدبرگ، پی، پاپادیمیتریو، سی، ساوانی، آر.: پیچیدگی روش هموتوپی، انتخاب تعادل، و راه حل های لمکه-هاوسون. ACM Trans. اقتصادمحاسبه کنید. نسخه ویژه نظریه بازی الگوریتمی 1 (2)، 9 (2013)
35. گرینبرگ هاروی جی.، مورفی فردریک اچ.، تعادل بازار محاسباتی با مقررات قیمت با استفاده از برنامه ریزی ریاضی، 10. 1287/opre. 33. 5. 935
36. Harker Patrick T., Alteative Models of Spatial Competition, 10. 1287/opre. 34. 3. 410
37. هرینگس پی.
38. Hoeschle, H., Lecadre, H., Papavasiliou, A., Smeers, Y., Belmans, R.: ریسک گریزی در مکانیسم های ظرفیت محاسبه تعادل بازار تصادفی با استفاده از ADMM. ارسال شده به IEEE Transactions on Power Systems (2017)
39. Jagaathan Ravi، Meier Iwan، آیا ما به CAPM برای بودجه بندی سرمایه نیاز داریم؟, 10. 2307/3666174
40. Jagaathan Ravi، Matsa David A.، Meier Iwan، Tarhan Vefa، چرا شرکت ها از نرخ های تنزیل بالا استفاده می کنند؟, 10. 1016/j. jfineco. 2016. 01. 012
41. Jofré, A., Rockafellar, R., Wets, R. J.-B.: تعادل اقتصادی عمومی با بازارهای ناقص. Econometrica، ارسال شده (2011)
42. Jofré A.، Rockafellar R. T.، Wets R. J.-B.، تجزیه و تحلیل محدب و تعادل مالی، 10. 1007/s10107-014-0747-3
43. Joskow, P.: بازارهای رقابتی برق و سرمایه گذاری در ظرفیت تولید جدید. در: Helm, D. (ed.) The New Energy Paradigm. انتشارات دانشگاه آکسفورد، آکسفورد (2007)
44. Kagiaas Argyris G.، Askounis Dimitris Th.، Psarras John، برنامه ریزی تولید برق: بررسی از انحصار تا رقابت، 10. 1016/j. ijepes. 2003. 11. 003
45. Kaan Aswin ، Shanbhag Uday V. ، محاسبات تعادل در بازی های یکنواخت NASH از طریق تکنیک های منظم سازی تکراری ، 10. 1137/110825352 توزیع کرد
46. کی ، م.: بازارهای برق شکسته می شوند - می توانند برطرف شوند؟گزارش فنی ، موسسه مطالعات انرژی آکسفورد ، دانشگاه آکسفورد (2016)
47. Fan Lin ، Norman Catherine S. ، Patt Anthony G. ، سرمایه گذاری ظرفیت برق تحت ریسک گریز: یک مطالعه موردی از زغال سنگ ، گاز و انرژی خورشیدی متمرکز ، 10. 1016/j. eneco. 2011. 10. 010
48. Lemke C. E. ، Howson ، Jr. J. T. ، تعادل نقاط بازی های bimatrix ، 10. 1137/0112033
49. لونا خوان پابلو ، Sagastizábal Claudia ، Solodov Mikhail ، یک طرح تقریب برای یک کلاس از مشکلات تعادل تصادفی ریسک پذیر ، 10. 1007/S10107-016-0988-4
50. لوس هانان ، تحقیقات عملیات و مشکلات گسترش ظرفیت: یک نظرسنجی ، 10. 1287/opre. 30. 5. 907
51. مگیل ، م. ، کوینزی ، م .: تئوری بازارهای ناقص. The MIT Press ، کمبریج (2002)
52. مگیل ، م. ، کوینزی ، م .: بازارهای ناقص (حجم 1 و 2). انتشارات ادوارد الگار ، چلتنام (2008)
53. Massé P. ، Gibrat R. ، استفاده از برنامه نویسی خطی برای سرمایه گذاری در صنعت برق ، 10. 1287/mnsc. 3. 2. 149
54. Myers ، S. ، Tubull ، S: بودجه بندی سرمایه و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه: خبر خوب و اخبار بد. J. مالی. 32 (2) ، 331-333 (1974)
55. Nuffel ، L. V. ، Rademakers ، K. ، Yearwood ، J. ، Graichen ، v: سرمایه گذاری های صنعت انرژی اروپا. گزارش فنی ، مدیر کل سیاست های داخلی-پارلمان اروپا (2017)
56. Philpott Andy ، Ferris Michael ، Wets Roger ، تعادل ، عدم اطمینان و خطر در سیستم های برق هیدرو-حرارتی ، 10. 1007/S10107-015-0972-4
57. Ralph ، D. ، Smeers ، Y: خطر قیمت گذاری تحت اقدامات خطر: مقدمه ای بر تعادل تصادفی-اندوژن. گزارش فنی ، دانشکده بازرگانی قاضی کمبریج ، دانشگاه کمبریج ، انگلستان (2011)
58. رالف دانیل ، Smeers Yves ، تجارت ریسک و احتمالات درون زا در تعادل سرمایه گذاری ، 10. 1137/110851778
59. Ravat ، U. ، Shanbhag ، U: در مورد وجود راه حل ها برای نابرابری شبه واریته تصادفی و مشکلات مکمل. گزارش فنی ، ARXIV: 1306. 0586v5 (2017)
60. Ruiz Carlos ، Conejo Antonio J. ، Fuller J. David ، Gabriel Steven A. ، Hobbs Benjamin F. ، بررسی آموزش مدلهای مکمل برای تصمیم گیری در بازارهای انرژی ، 10. 1007/S40070-013-0019-0
61. سایگال رومش ، سیمون کارل ، خواص عمومی مشکل مکمل ، 10. 1007/BF01584674
62. Scarf Herbert E. ، فصل 21 محاسبه قیمت های تعادل: یک نمایشگاه ، کتابچه راهنمای اقتصاد ریاضی (1982) ISBN: 9780444861276 P. 1007-1061 ، 10. 1016/S1573-4382 (82) 02016-5
63. Schiro Dane A. ، Hobbs Benjamin F. ، Pang Jong-Shi ، بازی های ظرفیت کاملاً رقابتی با شرکت کنندگان در معرض خطر ، 10. 1007/S10589-015-9798-5
64. Shapiro Alexander ، Dentcheva Darinka ، Ruszczyński Andrzej ، سخنرانی در مورد برنامه نویسی تصادفی: مدل سازی و نظریه ، ISBN: 9780898716870 ، 10. 1137/1. 9780898718751
65. Spector D. ، رویکرد کمیسیون اروپا به قراردادهای بلند مدت: دیدگاه اقتصاددان ، 10. 1093/JECLAP/LPU060
66. Stoft Steven ، اقتصاد سیستم قدرت ، ISBN: 9780470545584 ، 10. 1109/9780470545584
67. Turvey ، R. ، Anderson ، D: اقتصاد برق. انتشارات دانشگاه جان هاپکینز ، بالتیمور (1977)
68. Wilson ، R: Computing تعادل بازی های N-Person. ECONنظریه 21 (1) ، 80-87 (1971)