تست استرس

ما از آزمایش استرس برای ارزیابی سلامت بانک های انگلستان ، جوامع ساختمان ، بیمه گذاران و همتایان مرکزی استفاده می کنیم.

پیوندهای مرتبط پیوندهای مرتبط

• فهرست سیاست |بانکداری - بافر سرمایه
• نظارت
• اخبار و رویدادها

آزمایش استرس چیست؟

ما باید اطمینان حاصل کنیم که بانک ها ، شرکت های بیمه و همتایان مرکزی به اندازه کافی قوی هستند که بتوانند در برابر بحران مالی دیگری مقاومت کنند. بنابراین ما آنها را "تست های استرس" تنظیم کردیم تا دریابیم که آیا آنها برای بدترین حالت آماده هستند یا خیر.

ویدئویی در مورد تست استرس.

متن ویدیو - تست استرس چیست؟

سلام نام من نور است و من در بانک انگلیس کار می کنم. در اینجا در بانک انگلیس ، ما باید توجه داشته باشیم که چگونه بانک ها با شرایط اقتصادی دشوار مقابله می کنند. ما این کار را با بانکهای تست استرس ، در برابر سناریوهای مختلف فرضی انجام می دهیم. پس از آن بانک مرکزی انگلیس اطمینان می دهد که در صورت بروز این شرایط ، بانک ها سرمایه کافی برای برآورده کردن ضررهای غیر منتظره دارند. از سال 2016 ، ما برای آزمایش بانک ها از دو سناریو "چه می شود" استفاده خواهیم کرد. اولین آزمایش سالانه سناریوهای شوک از سطوح مختلف شدت ، بر اساس چرخه اقتصادی فعلی انگلیس خواهد بود. سناریوی چرخه ای سالانه می تواند شامل کاهش قیمت یا قیمت خانه یا افزایش نرخ بهره یا بیکاری باشد. دوم هر دو سال یک سناریوی اکتشافی خواهد بود. این سناریو به خطراتی که بعید به نظر می رسد رخ دهد ، اما هنوز هم نگرانی خواهد بود ، به عنوان مثال در صورت عدم موفقیت یک بانک بزرگ چه اتفاقی می افتد. بانک ها همیشه موظف بوده اند برای جذب ضرر ، حداقل مقدار سرمایه را در اختیار داشته باشند ، اما از سال 2016 چگونگی نگاه بانک انگلیس به عملکرد تست استرس تغییر می کند. با وجود بانکهای بزرگتر و پرخطر که نیاز به حمل سرمایه جذب بیشتری دارند. در صورت عدم رضایت بانکی ، بانک انگلیس دارای طیف وسیعی از اختیارات است ، مانند این که بانک برای تقویت موقعیت سرمایه خود در یک دوره زمانی خاص اقدام کند.

آزمایش استرس: بانک ها و جوامع ساختمان

تست های استرس بانکی ارزیابی می کند که چگونه بانک ها می توانند با سناریوهای اقتصادی شدید مقابله کنند. ما به مقاومت در برابر بانک ها نگاه می کنیم ، و اطمینان می دهیم که آنها سرمایه کافی برای مقاومت در برابر شوک های شدید دارند و قادر به حمایت از اقتصاد هستند.

انواع تست استرس بانکی

سه نوع تست استرس بانکی وجود دارد:

1. ما یک تست استرس همزمان سالانه از بزرگترین بانکهای انگلستان و جوامع ساختمان را اجرا می کنیم. این امر تنظیم بافر سرمایه توسط کمیته سیاست مالی ما و سازمان تنظیم مقررات محتاطانه ما (PRA) را آگاه می کند.
2. شرکت هایی که بخشی از این تست استرس سالانه نیستند باید آزمایش استرس خود را انجام دهند. PRA هر شش ماه یک سناریو را منتشر می کند تا به عنوان راهنما برای بانک ها و جوامع ساختمان که سناریوهای خود را طراحی می کنند ، خدمت کند.
3. هر سال دیگر ، ما یک سناریوی اضافی را برای بررسی مقاومت در برابر سیستم بانکی در معرض خطراتی قرار می دهیم که ممکن است به طور مرتب با چرخه مالی مرتبط نباشد - سناریوی اکتشافی دوسالانه.

تست استرس همزمان سالانه

ما سناریوی آزمون استرس 2022 سیستم بانکی انگلیس را در 26 سپتامبر 2022 منتشر کردیم.

• آزمایش استرس سیستم بانکی انگلستان: عناصر اصلی سناریوی چرخه ای سالانه 2022
• تست استرس سیستم بانکی انگلستان: مسیرهای متغیر برای سناریوهای 2022 (XLSX 0. 3MB)
• تست استرس سیستم بانکی انگلستان: سناریوی ریسک معامله شده برای تست استرس 2022 (XLSX 0. 1MB)
• آزمایش استرس سیستم بانکی انگلستان: راهنمایی در مورد سناریوی چرخه ای سالانه 2022 برای شرکت کنندگان
• آزمایش استرس سیستم بانکی انگلستان: 2021 نتایج تست استرس پرداخت
• گزارش ثبات مالی - ژوئیه 2021

الگوهای داده ، کتابچه راهنما و فرهنگ لغت برای تست استرس همزمان سالانه 2022

این بانک برای ارسال در اکسل درخواست های داده های تست استرس همزمان را به شرکتهای شرکت کننده منتشر می کند. این الگوهای اکسل ، کتابچه راهنما و فرهنگ لغت برای ارسال داده ها توسط بنگاهها برای تست استرس همزمان 2022 است و همه بخشی از چارچوب داده های تست استرس (STDF) هستند.

• کتابچه راهنمای STDF 2022 (PDF 1. 7MB)

• مروری بر چارچوب داده های تست استرس ؛
• اطلاعات دقیق در مورد هدف و محتوای همه قالب ها ؛وت
• راهنمایی در مورد ارسال داده ها و فرآیند تضمین کیفیت داده ها (که قبلاً در مدل عملیاتی برای گزارش داده های تست استرس منتشر می شد).

• 2022 الگوهای داده STDF (ZIP 2. 2MB)
• فرهنگ لغت 2022 STDF (XLSX 2. 6MB)

این شامل کلیه اطلاعات مربوط به گزارش دهی مربوط به الگوهای STDF از جمله تعاریف ، شمارش ، اعتبار سنجی (که قبلاً در 030 اعتبار سنجی بود) ، الگوهای و آشتی ها. این همچنین حاوی اطلاعاتی در مورد چگونگی قرار گرفتن الگوهای در کنار هم است (که قبلاً در مدل عملیاتی برای گزارش داده های تست استرس منتشر می شد).

نحوه استفاده از سناریوی استرس ما

شما باید ارتباط سناریوهای تست استرس ما را در زمینه تجارت خود و خطرات خود در نظر بگیرید.

شما باید از سناریوی ما به عنوان نقطه شروع برای طراحی سناریوهای به اندازه کافی شدید برای شرکت خود در زیر ستون استفاده کنید. ما می دانیم که هر سناریویی واحد که برای شرکت هایی با مدل ها و خطرات مختلف تجاری طراحی شده است ، محدودیت های خود را دارد. ما انتظار داریم سناریویی را انتخاب کنید که یک چالش جدی برای تجارت شما ایجاد کند.

شما وظیفه توسعه سناریوهای خود را برای آزمایش مقاومت در برابر شرکت خود دارید. بانک های بزرگ و جوامع ساختمان باید از سناریوی چرخه ای سالانه استفاده کنند.

شرکت هایی که مشمول IFRS 9 هستند باید توضیحات زیر را در نظر بگیرند که رویکرد مورد انتظار IFRS 9 را در ICAAP ها پوشش می دهد.

راهنمایی تاریخی

• توضیح در مورد IFRS 9 برای تست استرس ICAAP 2017 و برنامه ریزی سرمایه
• توضیح در مورد IFRS 9 برای تست استرس ICAAP 2018 و برنامه ریزی سرمایه

سناریو برای بانکها و جوامع ساختمان بخشی از تست استرس همزمان نیست

PRA دو سناریو تست استرس را در روز جمعه 14 اکتبر 2022 برای استفاده توسط بانک ها و جوامع ساختمان که جزئی از تمرین تست استرس همزمان سالانه نیستند ، منتشر کرد. این سناریوها از سناریوی سالانه سناریوی چرخه ای سال 2022 (ACS 2022) گرفته شده است که در روز دوشنبه 26 سپتامبر 2022 برای حمایت از آزمایش استرس از بزرگترین بانک های انگلستان و جوامع ساختمان منتشر شده است. این سناریوها به عنوان یک الگوی و معیار شدت برای شرکت ها برای پشتیبانی از فرآیند ارزیابی کفایت سرمایه داخلی خود (ICAAP) فرآیندهای طراحی سناریوی استرس و فرآیندهای طراحی سناریوی استرس استفاده می شوند و در زیر می توانید یافت:

با انتشار دو سناریو متفاوت ، هدف ما تشویق بنگاهها برای در نظر گرفتن نوع ، خصوصیات و شدت استرس است که مدل تجاری آنها در هنگام طراحی سناریوی تست استرس خود (یا سناریوها) در برابر آن آسیب پذیر است.

استرس های اعمال شده در سناریوها پیش بینی شرایط کلان اقتصادی و مالی در انگلستان یا مجموعه ای از وقایع است که انتظار می رود یا احتمالاً تحقق می یابد. در عوض ، طبق سناریوهای قبلی ، آنها سناریوهای "خطر دم" منسجم هستند که به اندازه کافی شدید و گسترده طراحی شده اند تا بتوانند تاب آوری بانکهای انگلستان را به طیف وسیعی از شوک های جانبی ارزیابی کنند.

نتایج تست استرس برای زمانی که تصمیم می گیریم نیازهای سرمایه برای بانک ها و جوامع ساختمان را تعیین کنیم ، مورد توجه مهمی است.

شما می توانید در مورد نقش تست استرس در چارچوبی برای تعیین نیازهای سرمایه بانکها در بیانیه نظارتی ما در ICAAP و روند بررسی و ارزیابی نظارت (SREP) راهنمایی کنید.

چگونه باید از سناریوها استفاده شود

شما باید سناریوهای تست استرس را در زمینه تجارت خود و محرک های خطر خاص خود در نظر بگیرید. سناریوها باید به عنوان نقطه شروع برای ساخت و اندازه گیری دقیق سناریوی خود در زیر ستون 2 استفاده شوند. ما می دانیم که هر سناریویی واحد که برای شرکت هایی با مدل ها و خطرات تجاری بسیار متفاوت طراحی شده است ، محدودیت های خود را دارد. ما انتظار داریم سناریویی را انتخاب کنید که یک چالش جدی برای تجارت شما ایجاد کند.

شما در نهایت مسئولیت توسعه سناریوهای خود را برای آزمایش مقاومت در برابر شرکت خود دارید.

سناریوی اکتشافی دوسالانه

از سال 2017 ، ما همچنین نوع دوم تست استرس همزمان را اجرا کرده ایم. هر سال دیگر انجام می شود ، این به عنوان "سناریوی اکتشافی دوسالانه" (BES) شناخته می شود. تمرکز آن از ورزش به ورزش تغییر می کند و به منظور کشف خطرات پیش روی بانک هایی که تحت پوشش تست متمرکز با پرداخت بدهی بانکی قرار ندارند ، طراحی شده است. آزمایشات قبلی خطرات ناشی از نرخ بهره مداوم و خطرات نقدینگی را تحت پوشش قرار داده است.

نتایج سناریوی اکتشافی دوسالانه 2021: خطرات مالی ناشی از تغییر آب و هوا

ما نتایج سناریوی اکتشافی دوسالانه 2021 را منتشر کردیم: خطرات مالی ناشی از تغییرات آب و هوا در سه شنبه 24 مه 2022.

بانک مرکزی انگلیس (این بانک) اولین تمرین سناریوی اکتشافی خود را در مورد خطر آب و هوا شامل بزرگترین بانک ها و بیمه گران انگلستان انجام داده است. در ژوئن سال 2021 راه اندازی شد ، این تمرین تحت چارچوب تست استرس بانکی انجام شد ، که در آن سناریوهای اکتشافی دوسالانه مانند این یکی در کنار تست های استرس سالانه بانک پول و تست های استرس دوره ای برای شرکت های بیمه اجرا می شوند.

سناریوی اکتشافی دوسالانه آب و هوایی 2021 (CBES) مقاومت در برابر سیستم مالی انگلستان به انتقال و خطرات جسمی مرتبط با مسیرهای مختلف آب و هوایی را مورد بررسی قرار داد. CBEs از سه سناریو استفاده می کرد که به ترتیب اقدام به بررسی دو خطر اصلی از تغییرات آب و هوا نمی کند. خطرات ناشی از تغییرات ساختاری قابل توجه در اقتصاد مورد نیاز برای دستیابی به انتشار گازهای خالص صفر - "خطرات انتقال". و خطرات مرتبط با افزایش دمای جهانی موسوم به "خطرات جسمی".

• نتایج سناریوی اکتشافی دوسالانه آب و هوا 2021
• سرمایه آب و هوا - گفتار سام وودز
• عناصر اصلی سناریوی اکتشافی دوسالانه 2021: خطرات مالی از تغییرات آب و هوا

سناریوی اکتشافی دوسالانه 2019

این بانک برخی از یافته های کلیدی را از نقدینگی BES 2019 منتشر کرده است (خلاصه سیاست مالی و رکورد - مارس 2021).

آزمایش استرس: بیمه گذاران

بیمه گذاران باید یک برنامه تست استرس مؤثر تدوین ، پیاده سازی و اقدام کنند. آزمایش استرس باید توانایی آنها در تأمین نیازهای سرمایه و نقدینگی را در شرایط استرس ، به عنوان یک مؤلفه اصلی مدیریت ریسک مؤثر ارزیابی کند. همه بنگاهها باید تجزیه و تحلیل مربوطه ، برابر با ماهیت ، مقیاس و پیچیدگی تجارت خود را انجام دهند.

PRA همچنین انتظار دارد که شرکت های بیمه از آزمایش استرس معکوس به عنوان بخشی از فرآیند ارزیابی ریسک و پرداخت بدهی خود (ORSA) استفاده کنند ، تا بطور مداوم نیازهای پرداخت هزینه کلی خود را برای مشخصات ریسک خاص بیمه خود ارزیابی کنند.

• بیانیه نظارتی 19/16 "SOLVENCY II: ORSA"

تست استرس بیمه (IST)

PRA همچنین تست های استرس خود را بر اساس دوسالانه دوره ای برای تعدادی از شرکت های بیمه انجام می دهد.

این تمرینات مقاومت مالی بخش زندگی و بیمه عمومی را در سناریوهای مشترک اما قابل قبول ، متناسب با آسیب پذیری های این بخش ارزیابی می کند. شرکت کنندگان در این تمرینات بر اساس قرار گرفتن در معرض قابل توجه مورد انتظار در برابر یک یا چند سناریو پیشنهادی انتخاب می شوند

IST 2019

روز چهارشنبه 17 ژوئن 2020 ، PRA بازخوردی را برای بیمه گذاران عمومی و زندگی از آزمون استرس بیمه سال 2019 منتشر کرد.

• تست استرس بیمه 2019: بازخورد برای بیمه گذاران عمومی و زندگی

IST 2022

آزمایش استرس - بیمه گذاران

روز دوشنبه 23 ژانویه 2023 ، نامه استرس بیمه 2022 را منتشر کردیم. این نامه یافته های ما در مورد مقاومت در بخش را بیان می کند و مشاهدات موضوعی را ارائه می دهد که از پیشرفت در مدیریت ریسک پشتیبانی می کند.

مشخصات سناریو IST 2022 ، دستورالعمل ها و دستورالعمل های الگوهای داده و الزامات برای نتایج و اساس گزارش آماده سازی

• تست استرس بیمه 2022 نامه پوشش به بنگاهها (PDF 0. 2MB)
• تست استرس بیمه عمر 2022 - مشخصات سناریو ، دستورالعمل ها و دستورالعمل های نهایی (PDF 0. 7MB)
• تست استرس بیمه عمر 2022 v2. 0 - الگوی (XLSX 0. 6MB)
• تست استرس بیمه عمومی 2022 - مشخصات سناریو ، دستورالعمل ها و دستورالعمل های نهایی V2 (PDF 1. 8MB)
• تست استرس بیمه عمومی 2022 v2. 0 - الگوی (XLSX 0. 8MB)
• الزامات گزارش "نتایج و اساس آماده سازی" (PDF 0. 4MB)

Solvency II اطلاعات فنی برای استفاده در آزمون استرس بیمه عمر 2022 سناریوی

• منحنی های بدون ریسک از 31 دسامبر 2021 - لیست مرحله 1 (XLSX 0. 5MB)
• اوراق بهادار تنظیم نوسانات بدون ریسک از 31 دسامبر 2021 - مرحله 1 لیست (XLSX 0. 2MB)
• پارامترهای برون یابی اسمیت ویلسون از 31 دسامبر 2021 - مرحله 1 لیست (XLSX 0. 5MB)
• گسترش بنیادی عاری از ریسک ، احتمال پیش فرض و هزینه کاهش از 31 دسامبر 2021 - مرحله 1 لیست (XLSX 1. 1MB)
• منحنی های بدون ریسک از 31 دسامبر 2021 - مراحل 2 تا 4 (XLSX 0. 5MB)
• اوراق بهادار تنظیم نوسانات بدون ریسک از 31 دسامبر 2021 - مراحل 2 تا 4 (XLSX 0. 2MB)
• پارامترهای برون یابی اسمی ت-ویلسون از 31 دسامبر 2021 - مراحل 2 تا 4 (XLSX 0. 5MB)
• گسترش بنیادی عاری از ریسک ، احتمال پیش فرض و هزینه پایین آمدن از 31 دسامبر 2021 - مراحل 2 تا 4 لیست (XLSX 1. 1MB)

در روز پنجشنبه 20 ژانویه 2022 ، PRA نامه ای را به بزرگترین بیمه گذاران زندگی و عمومی منتشر کرد و درخواست ورودی فنی را برای مشخصات نزدیک به سناریو ، دستورالعمل ها ، الگوهای داده و همچنین نتایج کیفی و مبنای آماده سازی (RBP) برای استرس بیمه سال 2022 منتشر کرد. ورزش تست

روز چهارشنبه 4 اوت 2021 ، PRA دامنه سطح بالایی را برای تمرین تست استرس بیمه 2022 در نامه ای به بزرگترین زندگی و بیمه گذاران عمومی تعیین کرد.

• نامه ای از آزمون استرس بیمه PRA 2022 (IST 2022) "

آزمایش استرس: همتایان مرکزی (CCPS)

CCPS پاکسازی معاملات مالی را امکان پذیر می کند ، و این امر را تضمین می کند که اگر یک طرف در تجارت پیش فرض کند ، از معامله تجلیل می شود. این بانک به دلیل اهمیت آنها در عملکرد صاف سیستم مالی و اقتصاد وسیع ، CCP را نظارت می کند.

استانداردهای بین المللی و قانون انگلیس انتظارات و الزامات بنگاه را تعیین می کند که CCP های انگلیس تست استرس روزانه را به اندازه انجام می دهند و کفایت منابع مالی را از دیدگاه اعتباری و نقدینگی ارزیابی می کنند. این بانک همچنین قصد دارد آزمایش های استرس نظارتی نظارتی CCP ها را به عنوان بخشی از نظارت و تنظیم زیرساخت های بازار مالی (FMI) انجام دهد.

در 21 ژوئن 2021 ، این بانک مقاله ای را در مورد آزمایش استرس نظارتی از همتایان مرکزی منتشر کرد. این هدف این بانک را برای توسعه و انتشار رژیم برای آزمایش استرس نظارت بر CCP در انگلستان بیان کرده و به دنبال بازخورد در مورد طراحی چنین رژیم است. در این مقاله بحث شده است که این بانک قصد دارد از تست استرس نظارتی CCP به عنوان مکانیسم کلیدی استفاده کند که از طریق آن می تواند ارزیابی از انعطاف پذیری CCP های فردی را انجام دهد ، و ارزیابی از مقاومت گسترده تر شبکه پاکسازی و تعامل آن با بقیه سیستم مالیبشر

• مقاله بحث: آزمایش استرس نظارتی همتایان مرکزی

در 19 اکتبر 2021 ، این بانک اولین تست استرس نظارتی عمومی CCP های انگلستان را آغاز کرد. این تمرین اعتبار و مقاومت در برابر نقدینگی CCP های انگلستان را تحت سناریوی استرس شدید بازار و پیش فرض همزمان گروههای عضو پاکسازی انتخاب شده ارزیابی کرد. تست استرس نظارتی CCP 2021-2221 از نظر ماهیت اکتشافی بود و هدف آن شناسایی آسیب پذیری های احتمالی یا شکاف های مقاومت در برابر مقاومت است ، نه اینکه CCP ها را در برابر آستانه ضایعه عبور کند. این بانک نتایج آزمون استرس نظارتی CCP 2021-2221 را در 13 اکتبر 2022 منتشر کرد.

• بانک مرکزی انگلیس اولین تست استرس نظارت بر CCP را آغاز کرد
• نتایج بانک مرکزی انگلیس 2021-22 22 آزمون استرس نظارتی همتایان منتشر شده
• تست استرس نظارتی نظارت بر CCP 2021 - 22: گزارش نتایج

تست استرس سایبری

اطلاعات مربوط به آزمون استرس سایبری که در سال 2022 انجام می شود را می توان در خلاصه سیاست مالی و سابقه - مارس 2021 یافت.

به روزرسانی های تست استرس

2021 به روزرسانی

الگوهای داده و فرهنگ لغت برای تست استرس پرداخت بدهی 2021

• الگوهای داده 2021 (زیپ 4. 2MB)
• فرهنگ لغت STDF 2021 (ZIP 7. 5MB)

خلاصه ای از درخواست داده های تست استرس در بانک مرکزی انگلیس 2021 ، مروری بر تغییرات اصلی از نسخه قبلی ، و مدل عملیاتی برای گزارش داده های تست استرس توسط شرکت های شرکت کننده را می توان در زیر مشاهده کرد:

• فهرست آثار باستانی و بازه های زمانی ارسال مرتبط 2021 (XLSX 0. 1MB)
• خلاصه STDF خلاصه 2021 (XLSX 1. 1MB)
• مدل عملیاتی برای گزارش داده های تست استرس 2021 (Docx 0. 3MB)

الگوی مدیریت مسئولیت دارایی در زیر به عنوان بخشی از تست استرس همزمان ارائه نمی شود ، بلکه به تجزیه و تحلیل تست استرس ما می پردازد.

• الگوی مدیریت مسئولیت دارایی 2021 (XLSX 0. 2MB)

به روزرسانی های 2020

طبقه بندی XBRL برای تمرین تست استرس همزمان 2020

• 2020 XBRL طبقه بندی به روز شده فوریه 2020 (15MB) (ZIP)
• فرهنگ لغت داده 2020 (4MB) (ZIP)

18 سپتامبر 2020: به طور مشترک با بانک مرکزی انگلیس ، اداره رفتار مالی ، مرجع رقابت و بازارها ، تنظیم کننده سیستم های پرداخت ، دفتر کمیساریای اطلاعات ، تنظیم کننده حقوق بازنشستگی و خزانه داری HM (به عنوان عضو Observer) ، ما یک نسخه به روز شده از مجمع ابتکارات نظارتی منتشر کردیمGrid در یک پنجره جدید باز می شود - یک طرح تلفیقی از ابتکارات که مقامات در طی 24 ماه آینده تأثیر عملیاتی قابل توجهی بر شرکت ها دارند.

17 ژوئن 2020: ما نامه ای را برای شرکت های شرکت های عمومی و بیمه زندگی در مورد بازخورد برای بیمه گذاران عمومی و زندگی از آزمون استرس بیمه سال 2019 منتشر کردیم.

7 مه 2020: به طور مشترک با بانک مرکزی انگلیس ، اداره رفتار مالی ، مرجع رقابت و بازارها ، تنظیم کننده سیستم های پرداخت و خزانه داری HM (به عنوان عضو Observer) ، ما اولین شبکه طرح های نظارتی را منتشر کردیم که در یک پنجره جدید افتتاح می شود - یک برنامه تلفیقی ازابتکاراتی که مقامات در طی 12 ماه آینده تأثیر عملیاتی قابل توجهی بر روی بنگاه ها دارند.

7 مه 2020: ما بیانیه ای را منتشر کردیم که جزئیات بیشتری در مورد برنامه های ما برای حمایت از شرکت هایی را که تنظیم می کنیم اعلام کرده و آنها را قادر می سازیم تا با توجه به COVID-19 ، منابع را بر بالاترین اولویت ها متمرکز کنند

به روزرسانی های 2019

ژوئن 2019

• بخش های A و B: 5 بعد از ظهر ، دوشنبه 30 سپتامبر 2019
• بخش C: 5 بعد از ظهر ، پنجشنبه 31 اکتبر 2019

به روزرسانی های 2018

دسامبر 2018

در 14 دسامبر EIOPA گزارش نتایج خود را در مورد تمرین تست استرس بیمه منتشر کرد. اطلاعات بیشتر در مورد تست های استرس و بازه های زمانی را می توان در وب سایت EIOPA یافت.

ژوئیه 2018

بافرهای خطر سیستمیک و ستون 2A در میزان موانع تست استرس. در "عناصر اصلی آزمون استرس 2018" مارس 2018 ، بانک مرکزی انگلیس قصد خود را برای تغییر نحوه محاسبه نرخ مانع در آزمون استرس سالانه از چهار روش ذکر کرد. این بیانیه جزئیات خاص دیگری را در مورد دو مورد از این تغییرات ارائه می دهد.

مه 2018

EIOPA سومین تست استرس مبتنی بر Solvency II خود را برای بیمه گذاران در 14 مه 2018 آغاز کرد. EIOPA تست های استرس دوسالانه را برای کمک به مقیاس تأثیر شرکتهای بیمه تبلور خطرات مختلف اقتصادی و غیر اقتصادی انجام می دهد. مانند سالهای گذشته ، در تمرین سال 2018 هیچ میزان موانع پاس/شکست وجود ندارد اما تمرین امسال روی گروه ها متمرکز خواهد شد. اطلاعات بیشتر در مورد تست های استرس و بازه های زمانی را می توان در وب سایت EIOPA یافت.

آوریل 2018

در روز دوشنبه 30 آوریل ، ما PS7/18 را منتشر کردیم "اصول مدیریت ریسک مدل برای تست استرس" و PS8/18 "ستون 2: به روزرسانی الزامات گزارش دهی". هر دو نشریه مورد توجه بانک ها ، جوامع ساختمان و شرکت های سرمایه گذاری تعیین شده PRA هستند.

به روزرسانی های 2017

دسامبر 2017

روز پنجشنبه 7 دسامبر ، آنا سوینی ، مدیر بیمه ، نامه ای را به مدیر عاملان شرکتهای شرکت کننده در "بازخورد تست استرس بیمه عمومی 2017" ارسال کرد. این درخواست ما در آوریل 2017 به بزرگترین بیمه عمومی عمومی انگلستان برای شرکت در یک تمرین تست استرس (به روزرسانی آوریل 2017 در زیر مراجعه کنید). ما می خواهیم از همه بیمه گران درخواست شده برای شرکت در این تمرین بخاطر ارسال آنها تشکر کنیم. چهارشنبه 6 دسامبر ، ما CP25/17 را منتشر کردیم "ستون 2: به روزرسانی الزامات گزارش دهی" و CP26/17 "اصول مدیریت ریسک مدل برای آزمایش استرس". هر دو مشاوره مورد علاقه بانک ها ، جوامع ساختمان و شرکت های سرمایه گذاری تعیین شده PRA و نزدیک به سه شنبه 6 مارس 2018 است.

آوریل 2017

در روز جمعه 21 آوریل ، PRA سناریوی تست استرس 2017 را برای شرکتهایی که در تست استرس همزمان 2017 شرکت نمی کنند ، منتشر کرد. تست استرس بیمه عمومی 2017 در روز سه شنبه 11 آوریل ، PRA درخواستی را به بزرگترین بیمه گذاران عمومی انگلستان ارسال کرد تا اطلاعاتی در مورد تأثیر طیف وسیعی از تست های استرس در وجوه خود پیش بینی شده و همچنین ارائه اطلاعات اضافی در مورد قرار گرفتن در معرض بخش خود را ارائه دهد. اقتصاد انگلیس. تمرین عمومی استرس بیمه سال 2017 (GIST 2017) به دو منطقه گسترده مورد علاقه تقسیم می شود: بخش 1: مجموعه ای از پنج سناریو شدید اما قابل تصور (چهار سناریو فاجعه طبیعی و یک سناریوی رکود اقتصادی مطابق با آزمون استرس بانکی). بخش 2: تصرف مواجهه هایی که به PRA اجازه می دهد تا تأثیر خسارات احتمالی توسط بخش های مختلف اقتصاد را درک کند. ارسال الگوی اکسل تکمیل شده توسط شرکت های شرکت کننده تا ساعت 17:00 جمعه 14 ژوئیه 2017 درخواست می شود. مطالب مربوط به GIST 2017 در زیر ذکر شده است: تست استرس بیمه عمومی 2017 - مشخصات سناریو ، دستورالعمل ها و دستورالعمل های تست استرس بیمه عمومی 2017- الگو آزمون استرس بیمه عمومی 2017 - نامه ای به شرکت های شرکت کننده (برای اطلاعات)

مارس 2017

در 27 مارس 2017 ، PRA نامه ای در مورد اصول مدیریت مدل تست استرس برای شرکتهای شرکت کننده در آزمون استرس همزمان 2017 صادر کرد. حرف

به روزرسانی های 2016

دسامبر 2016

روز پنجشنبه 15 دسامبر EIOPA گزارش خود را از آزمون استرس بیمه EIOPA منتشر کرد. PRA توصیه های EIOPA را با بیمه گذاران انگلستان در صورت لزوم مطرح می کند. اطلاعات بیشتر در مورد تست های استرس و بازه های زمانی را می توان در وب سایت EIOPA یافت. آزمون بیمه EIOPA 2016