برنامه ریزی سرمایه گذاری در تابلو: قسمت 2 - باندهای بولینگر

در اولین پست این مجموعه به بررسی نحوه محاسبه نرخ رشد سالانه مرکب در Tableau پرداختیم. این هفته، داده های سری زمانی را با استفاده از باندهای بولینگر بررسی خواهیم کرد. یک تحلیلگر فنی سهام به نام جان بولینگر این تکنیک را توسعه داد و نام آن را علامت تجاری گذاشت. باندهای بولینگر به سادگی میانگین متحرک قیمت بسته شدن سهام را ترسیم می کنند. به طور معمول میانگین متحرک بر اساس داده های تاریخی 20 روزه و دو انحراف استاندارد از قیمت پایانی سهام یا شاخص بهره است.

واقعا چیز خاصی در مورد این تکنیک وجود ندارد. اگر می دانید که چگونه میانگین متحرک و انحراف استاندارد را محاسبه کنید، می توانید یک باند بولینگر بسازید. در اینجا نمودار سری زمانی تمام شده است که شاخص S& P500 را تجزیه و تحلیل می کند:

این داشبورد از یک رابط داده وب (WDC) برای جمع آوری داده ها از Google استفاده می کند. می توانید انواع اتصال دهنده های داده وب را در وب سایت WDC POC ما پیدا کنید. من از رابط داده وب تاریخچه قیمت سهام استفاده کردم تا قیمت های بسته شدن روزانه را به سال 2001 برگردانم. شما می توانید از این رابط برای تجزیه و تحلیل طیف گسترده ای از سهام به سادگی با ویرایش اتصال، وارد کردن سهام یا شاخص دیگری و به روز رسانی منبع داده استفاده کنید. اطلاعات داشبورد تغییر می کند تا منبع داده جدید انتخاب شده را منعکس کند.

نمودار پایین داشبورد حجم معاملات روزانه را نشان می دهد. این یک سری زمانی ساده است که از نوع علامت منطقه استفاده می کند. سری زمانی در بالا چهار معیار مختلف را بر روی سهام انتخاب شده ترسیم می کند:

1. قیمت بسته شدن روزانه
2. میانگین متحرک قیمت بسته شدن (با استفاده از محاسبه جدول)
3. باندهای بولینگر بالایی
4. باندهای بولینگر پایین

ابتدا با ترسیم مقادیر Close با استفاده از تاریخ پیوسته، سری زمانی ایجاد کنید. من تصمیم گرفتم تعداد روزهای استفاده شده برای محاسبه میانگین متحرک را پارامتر کنم و پارامتر دیگری را ارائه کردم تا به شما اجازه دهد تعداد انحرافات استاندارد مورد استفاده برای محاسبه باندهای بولینگر را تغییر دهید. به طور معمول، من از 20 روز و دو انحراف استاندارد برای ساخت باندهای بولینگر استفاده می کنم.

کنترل های پارامتر

در اینجا نحوه تعریف کنترل پارامترها آمده است:

کنترل پارامتر در سمت چپ برای تعیین اینکه چند روز در محاسبه جدول برای محاسبه میانگین متحرک استفاده می شود استفاده می شود. کنترل پارامتر نشان داده شده در سمت راست به شما امکان می دهد تعداد انحرافات استاندارد مورد استفاده برای محاسبه باندهای بولینگر را تغییر دهید.

اگر اغلب از پارامترها استفاده نمی کنید، چند مرحله برای فعال کردن آنها وجود دارد:

1. کنترل پارامتر را ایجاد کنید
2. پارامتر را روی دسکتاپ نمایش دهید
3. از پارامتر در یک مقدار محاسبه شده استفاده کنید
4. از نظر خود از مقدار محاسبه شده در شماره 3 استفاده کنید

برای افشای کنترل پارامتر ، در پایین صفحه داده به آن اشاره کنید ، کلیک راست کرده و سپس گزینه کنترل پارامتر Show را در منو انتخاب کنید.

میانگین متحرک را بسازید

برای ایجاد خط متوسط در حال حرکت ، روی قرص فیلد AVG (بستن) در قفسه ردیف راست کلیک کرده و محاسبه جدول را انتخاب کنید. فقط گزینه میانگین متحرک را انتخاب کنید و 20 روز را انتخاب کنید.

پس از انجام این کار ، خط اکنون در حال طرح ریزی میانگین حرکت 20 روزه قیمت بسته شدن خواهد بود. قسمت نزدیک را از صفحه داده دوباره به داخل قفسه ردیف بکشید تا میانگین نزدیک روزانه روزانه ترسیم کنید ، سپس یک نمودار محور دوگانه را با محور سمت چپ ترسیم کنید که مقدار AVG (نزدیک) و محور راست را ترسیم می کند که میانگین متحرک را ترسیم می کند. نوع علامت نقشه AVG (نزدیک) را به یک شکل (دایره پر شده) تغییر دهید.

اکنون باید از محور چپ ترسیم شده باشید که میانگین قیمت بسته شدن روزانه را نشان می دهد. از محور راست ، خطی خواهید داشت که در حال ترسیم میانگین حرکت 20 روزه است. من پیشنهاد می کنم قرص محاسبه جدول را برای میانگین حرکت به قفسه اندازه گیری کنترل کنید و نام میانگین حرکت را از نزدیک نامگذاری کنید.

در مرحله بعد ، میانگین محاسبه شده در حال حرکت را ویرایش کنید - قرار دادن 20 با روزهای انتخاب پارامتر برای میانگین حرکت.

اکنون این پارامتر باید کار کند که تعداد روزهای استفاده را برای محاسبه متوسط متحرک کنترل کند.

ایجاد گروههای بولینگر

بعد با تهیه یک مقدار محاسبه شده که شبیه تصویر زیر است ، قسمت Bollinger Band را ایجاد کنید - قسمت پایین

این فرمول از میانگین متحرک محاسبه شده در اوایل به همراه کنترل های پارامتر استفاده می کند که به شما امکان می دهد تعداد انحرافات استاندارد را که از میانگین قیمت بسته شدن و تعداد روزهای استفاده شده برای محاسبه میانگین متحرک استفاده می شود ، تغییر دهید. پس از ایجاد باند Bollinger پایین ، زمینه را کپی کرده و آن را ویرایش کنید تا با اضافه کردن انحراف استاندارد به میانگین متحرک به جای کسر آن ، باند بالایی بولینگر ایجاد کنید ، سپس هر دو قسمت را با میانگین حرکت نزدیک به محور سمت راست اضافه کنیدرشته. رنگ خطوط و علائم دایره را به سلیقه خود ویرایش کنید.

داشبورد

پس از اتمام صفحه کار سری Time Time Time ، من عنوان فیلتر Quick و کنترل های پارامتر را ویرایش کردم تا توصیفی تر باشند و سپس فیلتر محدوده Date Date را تنظیم کنید تا با استفاده از این منبع داده ، آن را در تمام برگه ها اعمال کند.

نتیجه

من تصمیم گرفتم که بعد از قرار دادن نمودارهای حجم معاملات Bollinger Band در داشبورد ، وسایل ابزار خود را سبک کنم. من همچنین یک عمل برجسته ایجاد کردم که می توانید با دیدن منو برای داشبورد/اقدامات مشاهده کنید. این عمل با انتخاب علائم در هر دو نمودار ، نمودارهای نمودار را برجسته می کند. گروههای بولینجر ممکن است به شما در تعیین زمان خرید یا فروش سهام خاص ، صندوق متقابل شاخص یا ETF کمک کند. هفته آینده ، من نگاهی به نمودارهای شمعدانی خواهم انداخت.