1 سال کار سخت در تلاش برای تعیین کمیت اثرات نوسانات نرخ ارز بر تجارت مستقر شده است. متأسفانه ، تنها اجماع به دست آمده این است که تخمین ، در صورت وجود ، تأثیر آن دشوار است. در نتیجه ، تحقیقات در این زمینه بدون رسیدن به نتیجه گیری محکم خشک شده است. اکنون به طور معمول فرض بر این است که تأثیر منفی نوسانات نرخ ارز ، در صورت وجود ، مطمئناً زیاد نیست. حرکت به سمت دلار از تعدادی از کشورها در قاره آمریکا و تولد EMU در اروپا ، پس از سالها اجماع ، این بحث را دامن زده است. زاویه جدید حمله این فرضیه را دارد که پیوستن به یک اتحادیه ارز ممکن است تأثیر بسیار متفاوتی نسبت به کاهش اساسی در نوسانات نرخ ارز داشته باشد. این فرض ، در صورت تأیید شواهد تجربی قوی ، خواستار تفسیر جدید از پیوند نوسانات/تجارت است.

2 هدف از این مقاله ، مرور خلاصه ادبیات در مورد اهمیت نوسانات به عنوان مانعی برای تجارت ، توصیف خطوط اصلی کار در ژانر ، شناسایی موضوعات روش شناختی درگیر در جدیدترین آزمایشات تجربی رابطه و ارزیابی پیوند است. با مورد محدود کننده نوسانات صفر دائمی.

مرزها و تجارت در دنیای چند ارز

با توجه به مدل های گرانش ، دو نیروی متضاد تجارت دو جانبه بین کشورها را تعیین می کنند: سطح فعالیت اقتصادی و درآمد آنها و میزان موانع تجارت. کاهش شدید موانع تجاری از زمان جنگ جهانی دوم ، همراه با افزایش سریع تجارت بین المللی (نگاه کنید به Baier و Bergstrand ، 2001 [2]) ، نشان می دهد که ارتباط مرزهای ملی به عنوان یک مانع بزرگ برای تجارت به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. از طرف دیگر ، مک کالوم (1995) موانع قابل توجهی برای تجارت کانادا و آمریکا پیدا کرد.

4 بعد از کنترل فاصله و اندازه ، وی دریافت که سطح تجارت بین استان های کانادا بیش از بیست برابر بیشتر از سطح ایالات متحده است. نتیجه حتی حیرت انگیز تر بود زیرا این دو کشور با فرهنگ ها ، نهادها ، زبان های مشابه هستند و تجارت متقابل آنها تا حد زیادی آزاد می شود. تا همین اواخر ، کاهش مربوط به مرزهای مرزی در جریان تجارت براساس برآوردهای غیرقانونی غیر تعرفه محاسبه شده از طریق مقادیر معقول برای خاصیت ارتجاعی جایگزینی بین محصولات داخلی و خارجی قابل حساب نبود.

مقاله اولیه 5McCallum باعث ایجاد ادبیاتی به سرعت در حال رشد با هدف اندازه گیری و درک اثر مرز تجاری (BE) شده است. ارجاعات اصلی عبارتند از ایوانز (1999، 2000)، هلیول (1998)، هلیول و مک کالوم (1995)، وی (1996)، اندرسون و اسمیت (1999a, b) و برای مورد اروپایی، Nitsch (1997)، چن (2000) و Head and Mayer (2000). اگرچه ادبیات بعدی هم نتایج تجربی مک کالوم را کاهش داده و هم تفسیر آنها را به چالش کشیده است، یک تفسیر متعادل از ادبیات BE نشان می دهد که، حتی اگر تعصب به اندازه تخمین های اولیه مک کالوم افراطی نباشد، کشورها هنوز میزان قابل توجهی از خود را نشان می دهند. تعصب در تجارتسه استراتژی پژوهشی غالب ادبیات بعدی را مشخص کرده اند.

6رویکرد اول بر مسائلی با ماهیت فنی متمرکز است و عمدتاً روش های موجود برای اندازه گیری BEها را زیر سؤال می برد. به عنوان مثال، اندرسون و ون وینکوپ (2000) استدلال می کنند که حتی اگر مک کالوم اندازه ایالت و استان را در معادله گرانشی خود کنترل می کند، مقاله او یک معیار اغراق آمیز از تعصب خانگی در تجارت جهانی ارائه می دهد، زیرا سوگیری را از دیدگاه کوچک محاسبه می کند. کشور (کانادا) به جای کشور بزرگ (ایالات متحده). از آنجایی که اقتصاد کانادا نسبت به ایالات متحده بسیار کوچک است، یک تغییر درصد متوسط در تجارت ایالات متحده و کانادا، درصد تغییر چشمگیری را در مبادلات درون ملی کانادا ایجاد می کند. اندرسون و ون وینکوپ با استفاده از داده های تجارت بین ایالتی آمریکا، به جای داده های کانادایی، تخمین می زنند که مرز ایالات متحده و کانادا تا 40 درصد کوچک می شود. به عبارت دیگر، آنها نشان می دهند که در حالی که تجارت در داخل کانادا به دلیل مرز با ضریب 6 افزایش می یابد، تجارت در داخل ایالات متحده تنها 25 درصد افزایش می یابد [3] آنها همچنین به یاد می آورند که مدل های نظری به ما می گویند که مقاومت بیشتری در برابر تجارت باهر منطقه دیگری باشد، بیشتر به سمت تجارت با یک شریک دوجانبه سوق داده می شود. آنها اشاره می کنند که اقدامات انحرافی تجارت مورد استفاده توسط مک کالوم و در ادبیات بعدی فاقد یک شاخص نظری مناسب برای میانگین موانع تجاری چندجانبه است [4].

خط دوم حمله 7A استراتژی های مدل سازی جایگزین را ارائه می دهد. Obstfeld و Rogoff (2000) تا حدودی معما مک کالوم را با استفاده از یک مدل مصرف ساده توجیه می کنند ، که در آن دو کشور هر یک از آنها دارای یک کالای خوب هستند. این نشان می دهد که ، در یک چارچوب تولید قطبی ، سد تجارت در صورت ترکیب با کشش های بزرگ جایگزینی ، نیازی به بزرگ بودن ندارد تا تعصبات مهم خانه را در تجارت توضیح دهد. هزینه های تجارت تجربی قابل قبول ، همراه با برآورد نسبتاً استاندارد از خاصیت ارتجاعی تعویض در واردات و صادرات ، می تواند در چنین شرایطی شکاف بزرگی بین جریان تجارت درون ملی و بین المللی ایجاد کند.

• تعرفه های غیرقانونی و باقیمانده و موانع غیر تعرفه ای.
• تعصب خانگی توسط مصرف کنندگان به دلیل عوامل فرهنگی و سیاسی ؛
• نرخ ارز و ترتیبات پولی.

9 هرچند ، قبل از بررسی این دو عامل ، محقق باید محدودیت های ناشی از یک چارچوب چند ارز را تعیین کند. حساب صریح برای آن نیاز به مقدمه در معادله دو عنصر کلیدی دارد: هزینه های معامله "خالص" - یعنی هزینه عبور از یک پول به دیگری و تمام هزینه های مرتبط با فعالیت های محافظت - و اثرات عدم اطمینان ارزش به دلیلنوسانات نرخ ارز و نوسانات در مورد ریسک احتمالی واردکنندگان و صادرکنندگان. منطق مدلهای گرانش منجر به این فرض می شود که هر دو نوع هزینه معاملات با قدرت ترتیبات پولی منفی است و هر دو باید با عبور از چندین به یک ارز مشترک کاهش یابد.

10 بدن بزرگ ادبیات تجربی تولید شده در سی سال گذشته بر این دیدگاه که هزینه های معامله "خالص" بر تجارت تأثیر منفی می گذارد ، تأیید می کند. با این وجود ، نتوانسته است به طور غیرقانونی وجود یک رابطه قابل توجهی از تجارت را اثبات کند و فرض می کند که تأثیر تغییرپذیری نرخ ارز ، در صورت وجود ، مطمئناً زیاد نیست. چنین شواهدی باعث شده است که محققان و سیاست گذاران از سودهای تجاری احتمالی ناشی از یک ارز واحد غافل شوند و از این رو سود حاصل از نوسانات از بین بردن نرخ ارز دائمی (یعنی نوسانات صفر دائمی) [5]. با این حال ، مورد محدود کننده اتحادیه پولی مستحق بازرسی بیشتر است.

11 به اشتراک گذاشتن یک ارز مشترک یک تعهد بسیار جدی تر و بادوام تر از نرخ ارز ثابت است ، شواهدی در مورد اتحادیه های پولی ممکن است تأثیر سایر عوامل مرتبط با آن را به خود جلب کند. رشته جدیدی از ادبیات ، که توسط رز (2000) آغاز شده است ، این سؤال را مطرح می کند که آیا کشورهای داخل اتحادیه های ارزی تمایل به تجارت بیشتر دارند و سایر عوامل را ثابت نگه می دارند. با توجه به تمرکز این مقاله ، ما بعداً این موضوع را در متن مورد تجزیه و تحلیل خواهیم قرار داد. در مرحله فعلی بحث ، ما خود را به یک تحلیل دقیق از ماهیت پیوند تجارت تجارت محدود خواهیم کرد.

تنوع نرخ ارز و پیوند تجارت: گذشته و حال

12 نوع تنوع نرخ ارز متمایز است: نوسانات ، ارز منفرد (نوسانات صفر دائمی) و سوء استفاده. در حالی که سوء استفاده از نرخ ارز - عزیمت مداوم از نرخ ارز واقعی از ارزش تعادل آنها - به طور قطعی نشان داده شده است که پیوند منفی با تجارت دارند (از جمله ، کمیسیون اروپا (1995)) ، تحقیقات در مورد تأثیر نوسانات بر تجارت نیستبنابراین یک طرفه

13 در طرف نظری ، رویکردهای مختلفی وجود دارد که برای تأثیر تنوع نرخ ارز در تجارت استفاده شده است. ادبیات پاسخ شرکتهای بازرگانی به عدم اطمینان نرخ ارز نشان می دهد که عدم اطمینان نرخ ارز می تواند بر رفتار تجارت تأثیر بگذارد ، اما هیچ پیش بینی روشنی در مورد تأثیر خالص بر حجم تجارت یا رشد تجارت نمی دهد. در اکثر مدل های رقابت ناقص ، سود مورد انتظار با عدم اطمینان افزایش می یابد (واریان ، 1984) ، اما عدم اطمینان باعث کاهش کاربرد آن می شود. در نتیجه ، عدم قطعیت نرخ ارز ممکن است با توجه به میزان گریزی از شرکتها تأثیر مثبت یا منفی بر تجارت داشته باشد.

14 "شرایط خاص ، همچنین بنگاه های ریسک پذیر ، نه تنها (نزدیک) شرکتهای خنثی ریسک که ممکن است تجارت را در پاسخ به تنوع نرخ ارز افزایش دهند. دو تأثیر بر شرکتهای ریسک پذیر وجود دارد (De Grauwe ، 1988): یک اثر تعویض ، به موجب آن عدم اطمینان بیشتر آنها را از تجارت بین المللی باز می دارد و به موجب آن ، به موجب آن نیاز به جبران کاهش در کل کالاهای مورد انتظار ، آنها را به سمت افزایش بین المللی سوق می دهد. تجارتدر مورد ریسک شدید ، اثر درآمد بر اثر تعویض حاکم است و افزایش خطر نرخ ارز منجر به بالاتر و نه سطح پایین تر تجارت بین المللی می شود.

15 رویکردهای دیگر نشان می دهد که ابهام در مورد پیوند تجارت نوسانات بستگی به فرض گریز خطر ندارد. گروس (1987) دریافت که اگر بنگاه ها بتوانند در پاسخ به حرکات نرخ ارز ، بازده را تنظیم کنند ، عدم اطمینان می تواند تجارت را افزایش دهد. Viane and Vries (1992) یک مدل میانگین واریانس ایجاد می کند که در آن موقعیت تجارت شرکت ها عامل مهمی در تعیین اثرات مثبت یا منفی نوسانات نرخ ارز است.

16 لست اما مهم نیست ، تصمیمات معامله گر نیز احتمالاً تحت تأثیر درجه خاصی از هیسترزیس قرار می گیرد. Dixit (1989a and 1989b) ، Baldwin (1988) ، Baldwin and Krugman (1989) و Krugman (1989) نشان می دهند که نوسانات نرخ ارز در حضور هزینه های غرق شده می تواند باعث شود شرکت های رقابتی بی طرف ریسک برای تصمیم گیری در مورد ورود و خروج از خارجی منجر شوندبازارهایی که هنگام بازگشت نرخ ارز به سطح قبلی خود معکوس نمی شوند.

17 سال ، شهود و مشاهده تجربی نشان می دهد که تأثیر منفی بر نوسانات نرخ ارز بر تجارت بین المللی وجود دارد [6]. متأسفانه ، به نظر نمی رسد که بیشتر شواهد تجربی قطعی تر از نظریه در مورد پیوند تجارت نوسانات ، همانطور که توسط IMF (1984) ، کمیسیون اروپا (1995) و Flam and Jansson (2000) خلاصه شده است. Calmfors و همکاران.(1997) می گوید: "نتیجه گیری تا حدودی تعجب آور ، اما نسبتاً متفق القول ، این است که به نظر می رسد این نوسانات بر تجارت خارجی تأثیر می گذارد ، اگر اصلاً."

ادبیات 18 سنتی تجزیه و تحلیل های خود را بر اساس داده های مقطع یا سری زمانی بنا کرده است. نتایج مبتنی بر یک رویکرد حداکثر ابزار و تجزیه و تحلیل سری زمانی نتایج قابل ملاحظه ای مبهم ، ضعیف یا منفی در مورد رابطه بین تجارت بین المللی و رژیم بین المللی پولی ، در حالی که مطالعات مبتنی بر تجزیه و تحلیل مقطعی ممکن است از چند خطی رنج ببرد. هوپر و کوهلهاژن (1978) ، که مدل نظری آن رابطه منفی بی نظیر بین تنوع نرخ ارز و حجم تجارت را پیش بینی می کند ، در سطح تجربی تأیید نمی شود ، جایی که هیچ تأثیر معنی داری از عدم اطمینان نرخ ارز بر تجارت مشاهده نمی شود. آزمایش برای یازده کشور صنعتی در دوره نرخ ارز شناور ، کنن و رودریک (1986) اثرات منفی و قابل توجهی دارند. کوشمن (1986) ، که امکان عدم اطمینان نرخ ارز با کشورهای سوم را فراهم می کند ، همچنین نتایج منفی و قابل توجهی را می یابد. برعکس Sercu و Vanhulle (1992) ، با توجه به تأثیر خطر نرخ ارز بر جذابیت نسبی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مقابل توسعه یک استراتژی صادراتی ، نتیجه گیری کنید که نوسانات نرخ ارز صادرات را نسبتاً جذاب تر می کند.

19 مطالعاتی که از مقطعی از کشورها استفاده می کنند اثرات قابل توجهی پیدا می کنند. با این حال ، آنها نسبتاً کوچک هستند و در معرض مشکلات چند قطبی هستند. در میان این مطالعات ، De Grauwe دوره نرخ ارز ثابت را در دهه 1960 با دو دهه زیر ارزهای شناور و Bini-Smaghi (1991) در مقایسه با تأثیر تنوع نرخ ارز کوتاه مدت در صادرات تولید در بین تعدادی از کشورها مقایسه می کند. پیوستن به EMS.

20 در ده سال گذشته ، تعدادی از مشارکتهای تجربی ، با شروع Koray و Lastrapes (1989) ، از روش های سری مدرن استفاده کردند تا ویژگی های ادغام داده های سری زمانی را در نظر بگیرند. یک بررسی تجربی از این رشته از ادبیات در Flam و Jansson گزارش شده است. نتایج مطالعات با توجه به ویژگی های روند سری زمان ، به نظر می رسد واضح تر است. بیشتر آنها اثر منفی قابل توجهی از عدم اطمینان نرخ ارز بر متغیرهای تجارت را نشان می دهد. با این حال ، حداقل سه مطالعه با استفاده از تکنیک های فوق ، که از جمله آنها از Flam و Jansson ، نتایج قابل توجهی مثبت یا مختلط را گزارش می کنند [7].

21 به طور کلی نتایج کاملا متناقض به نظر می رسند، اما به طور کلی نشان می دهند که ارتباط سیستماتیکی بین تغییر نرخ ارز و جریان های تجاری وجود ندارد. دو توضیح ممکن برای حقایق گزارش شده وجود دارد. یا شرکت های تجاری می توانند کاملاً در برابر ریسک ارز خارجی محافظت کنند و این کار را با هزینه ای نسبتاً قابل تحمل انجام دهند یا آزمایش های تجربی توسط یک سری مشکلات روش شناختی که منجر به نتایج آماری نادقیق می شود، تضعیف می شوند.

در اولین نتیجه گیری ممکن، چندین بررسی و تحلیل های دیگر نشان می دهد که شرکت ها به طور کامل در برابر عدم قطعیت نرخ ارز محافظت نمی کنند (مگی و رائو (1980) و گراسمن (1973، 1976)، دورنبوش و فرانکل (1988)، کمیسیون اروپا (1990)فرانکل و همکاران (1995)). بنی سماقی دیدگاه جایگزین را تأیید می کند و معتقد است که فقدان شواهد در مورد ارتباط منفی سیستماتیک بین تغییر نرخ ارز و جریان های تجاری به استراتژی های روش شناختی غلط بستگی دارد.

23 به منظور پرداختن به برخی از مشکلات مطرح شده توسط بینی سماقی، مانند تغییرات بلندمدت نرخ ارز (یعنی در دوره های بیشتر از یک سال) با مشکلات چند خطی، ادبیات جدیدتر داده ها را با تکنیک های پانل مدل سازی شده در یک تابع گرانشی تخمین می زند. فرم. Pugh و al.(1999) 16 کشور OECD را در دوره 1980-1992 تخمین زدند و دریافتند که نوسانات نرخ ارز منجر به کاهش سطح تجارت تا حدود 8 درصد می شود. Dell'Ariccia (1998) همچنین اثر منفی و قابل توجهی از نوسانات نرخ ارز بر جریان های دوجانبه پانزده کشور واقعی اتحادیه اروپا و سوئیس می یابد. با در نظر گرفتن انحراف معیار نرخ واقعی ارز و خطای آتی به عنوان نماینده عدم قطعیت نرخ ارز، سود تجاری حاصل از حذف نوسانات نرخ ارز به ترتیب سیزده و ده درصد است. با این حال، این رشته از ادبیات ممکن است به یک سؤال احتمالاً اشتباه بپردازد.

24if به اشتراک گذاشتن یک ارز مشترک با تعیین نرخ ارز متفاوت است ، پس کل بحث در مورد لینک نوسانات نرخ ارز باید تحت یک نور جدید بررسی شود و اقدامات نوسانات باید شامل مورد ارز واحد ، یعنی نوسانات صفر دائمی باشد. در نتیجه ، کل بحث باید براساس یک استراتژی دو برابری باشد. با ادامه ، از یک سو ، جستجوی راه حل های مربوط به مشکلات مربوط به وجود ابهامات نظری ، محافظت از کم هزینه و تکنیک های نامناسب و از طرف دیگر ، با کاوش و توسعه روشهای قادر به به تصویر کشیدن مؤثرتر و کامل ترویژگی های اساسی چارچوب کلان اقتصادی. بحث در مورد تأثیر روزافزون تجارت ، خاص برای اتحادیه ارزی ، در چند سال گذشته تحرک ایجاد کرده است و باعث ایجاد ادبیات به سرعت در حال رشد می شود که به آنچه که به طور معمول به عنوان اثر گل سرخ شناخته می شود ، سروکار دارد.

اثر گل رز

25 در مقاله اخیر و بحث برانگیز خود ، رز ، به طور تجربی می فهمد که تصویب یک ارز مشترک تأثیر بسیار زیادی در جریان تجارت دارد. در واقع ، او می یابد که کشورهایی که ارز مشترک دارند ، سه برابر بیشتر از کشورهای خارج از یک اتحادیه پولی تجارت می کنند. او همچنین یک ارتباط منفی واضح بین نوسانات و تجارت دو جانبه جمع می کند. با این حال اثر ضعیف است. رز یافته های خود را بر اساس یک مدل "گرانش" از تجارت دو جانبه با شکل زیر قرار می دهد:

26where t_{در نظر گرفتن}آیا ارزش تجارت دو جانبه واقعی بین "کشورها" من و j در زمان t است ، CU یک متغیر ساختگی است که وحدت است اگر من و j همان ارز را در زمان t به اشتراک بگذارند ، Z یک بردار کنترل است که توسط یک مدل گرانش افزوده داده می شود، B ضرایب مزاحمت همراه است و E یک باقیمانده است. نتیجه اصلی این است که ضریب G بزرگ و قوی است (برآورد نقطه G = 1. 2 ، دلالت بر این دارد که یک جفت کشورهایی که از یک تجارت ارز مشترک استفاده می کنند سه برابر بیشتر از کشورهایی که ارزهای خود را نگه می دارند ، از آنجا که EXP (1. 2) = 3).

27 نتایج مقاله به شدت مورد بحث قرار گرفته است. موج اول مقالات به شدت این یافته ها را بر اساس روش استفاده شده ، عدم صحت تجزیه و تحلیل و مجموعه داده های انتخاب شده به چالش می کشد [8]. با این حال ، اخیراً ، این حرفه شروع به پذیرش این فرضیه که اثر گل رز وجود دارد ، حتی اگر لزوماً از بزرگی پیشنهاد شده توسط رز نباشد. به عنوان مثال ، تعدادی از مقالات ، Frankel and Rose (2002) و Flandreau و Maurel (2001) تأثیر گل سرخ را بر تجارت می گذارند و بر پیامدهای این تخمین تمرکز می کنند.

28 این فرض که عضویت مشترک در یک اتحادیه پولی باید تأثیر مهمی در تجارت ناشی از شواهد تجربی غیرمستقیم بر اثرات تجاری نزدیک شدن یا جدا شدن دو واحد جغرافیایی داشته باشد. نظریه های منطقه بهینه بهینه (OCA) همچنین نشان می دهد که چنین حرکتی مستلزم هماهنگی بیشتر چرخه های تجاری است. علاوه بر این ، یک اتحادیه ارزی احتمالاً به عنوان سیگنالی برای تعهد جدی تر به ادغام تلقی می شود و قطعاً مستلزم ادغام شدیدتر مالی در بین شرکت کنندگان است.

29 RECLING ROSE یک متاآنالیز نوزده مطالعه را بررسی کرده است که در مورد تأثیر اتحادیه های ارزی بررسی شده است. وی شواهدی را نشان می دهد که نشان می دهد یک اتحادیه پولی تجارت را مضاعف می کند ، که فرضیه عدم تأثیر را می توان از نظر آماری رد کرد و نتایج با ویژگی های خاص مطالعه ارتباط ندارد. با این وجود باید در نظر داشته باشید که نمونه داده ها محدود است و نتایج ممکن است از نظر استحکام رنج ببرد.

آیا جهان تغییر کرده است یا این یک موضوع روش شناختی است؟

30 وجود تأثیرات روزافزون تجارت اتحادیه های ارزی و با گسترش اتحادیه های اداری و سیاسی قطعاً مطابق با استدلال شهودی است. با این حال ، برای مدت طولانی پیدا کردن شواهد تجربی دشوار بوده است. تنها چند سال به عقب ، فرانکل (1997 ، ص 68) اظهار داشت: "در دنیای ایده آل ما داده هایی در مورد تجارت دو جانبه در بین استانها یا حتی در بین واحدهای جغرافیایی کوچکتر خواهیم داشت". وی خاطرنشان کرد: مهمترین مزیت استفاده از داده ها در سطح استان ، توانایی "تعیین چگونگی تأثیر تجارت بین دو نهاد جغرافیایی از عضویت مشترک آنها در یک اتحادیه سیاسی" است. فقط در سالهای اخیر و فقط برای مجموعه محدودی از کشورها ، اقدامات سیستماتیک جریان تجارت داخلی در دسترس قرار گرفت.

31 متدولوژی اثر مرزی، «تصحیح» مدل های گرانشی که در پاراگراف های بعدی بررسی خواهیم کرد، اجازه می دهد تا جریان های تجارت بین المللی و درون ملی را با هم ترکیب کنیم.

32 این روش به ویژه در ارزیابی تأثیر نوسانات نرخ ارز و رژیم های پولی مانند ارز واحد مفید است زیرا به مشاهدات مجموعه داده اضافه می کند که در آن نوسان طبق تعریف صفر است. دومین عنصر مهم استفاده از داده های تفکیک شده است. ادبیات گسترده در مورد گذر نرخ ارز و پیشرفت ها در چندین زمینه دیگر سازمان های تجاری و صنعتی بین المللی در واقع نشان داده اند که داده های کل اجازه نمی دهد ماهیت خاص بخش تولید و ساختار بازار را در نظر بگیریم زیرا اثرات متضاد لغو می شود. بیرون

تجربیات اثر مرزی

33 همانطور که هلیول بیان می کند، چارچوب طبیعی برای حمله به موضوعات مورد بحث در بالا، «برخی مدلی است که به جغرافیا نقش کلیدی را به عنوان تعیین کننده تراکم پیوندهای اقتصادی می دهد، و در عین حال به مرزهای ملی اجازه می دهد تا عوامل دیگری باشند... بدون مدلی که به حساب بیاید. صراحتاً برای هزینه مسافت، یعنی تا چه اندازه مسافت هزینه یافتن، مذاکره و اجرای معاملات اقتصادی را افزایش می دهد، هر اثر مرزی به طرز غیرممکنی با فاصله مخلوط می شود. معادله گرانش نامیده می شود که از دیرباز برای مطالعات تجربی در تجارت بین الملل کار می کند (Bayoumi and Eichengreen, 1995, p. 2) ویژگی های مناسبی دارد.

جاذبه زمین

34 تکنیک های مدل سازی گرانشی به این شهرت دارند که در پیش بینی جریان های تجاری دوجانبه بسیار موفق هستند. مبانی نظری بهبود یافته، که امکان استخراج مشخصات گرانش را از انواع تئوری های تجاری پیشرو فراهم می کند، و رویکرد جدید، از سوی اقتصاددانان بین المللی، به موضوع جغرافیا و تجارت، که کشورها و مناطق را از نظر جغرافیایی در مکان های خاص قرار می دهند،به جای نهادهای نامشهود، بر جذابیت خود افزوده اند.

35A مزیت اصلی مدل سازی گرانش این است که پایه و اساس محکمی را برای مدل سازی بر اساس شاخص های خشن فراهم می کند. این امر به ویژه هنگامی مفید است که نمونه تخمین زده شود از تعداد زیادی از واحدهای مقطعی تشکیل شده است. این یک ابزار تجربی است که روشی ساده و در عین حال قدرتمند برای پیش بینی جریان تجارت دو جانبه ارائه می دهد ، زیرا با کنترل متغیرهایی از جمله فاصله ، چه به معنای جغرافیایی و چه برای چهره و همچنین تقاضای آن ، حتی در اشکال کمتر پیشرفته خود اجازه می دهد.، برای توضیح قابل اعتماد بخش قابل توجهی از تغییر در حجم های دو طرفه و در عوامل تعیین کننده ماهیت جریان تجارت. این امر به طور معمول تخمین های مربع R حداقل 0. 7 را تولید می کند و کشش تجارت را با توجه به درآمد و مسافتی که به طور مداوم به درستی امضا می شوند ، از نظر اقتصادی بزرگ و از نظر آماری معنی دار است ، فراهم می کند.

معادله اساسی

36 در معادله نیوتنی ، پس از آن مدل گرانش نامگذاری شده است ، جذب دو شی با محصول توده های آنها افزایش می یابد و با فاصله بین آنها کاهش می یابد. ترجمه شده به اقتصاد این بدان معنی است که حجم تجارت بین دو کشور ، یا به عنوان واردات دو طرفه ، صادرات یا کل تجارت اندازه گیری می شود ، با محصولات اندازه آنها (که معمولاً از نظر تولید ناخالص داخلی یا GNP اندازه گیری می شود) افزایش می یابد و با فاصله بین آنها کاهش می یابد. مدل گرانش پایه فقط به این دو عنصر نیاز دارد ، فاصله و اندازه ، و به ساده ترین شکل آن را می توان به شرح زیر مدل کرد:

37 جایی T_ijمخفف جریان تجاری یک جانبه یا دو جانبه بین کشور I و کشور J ، Y تولید ناخالص داخلی (یا GNP) و D فاصله دارد.؟₁و؟₂، کمیت نیروهای تقاضا و عرضه ، مثبت است زیرا منطقی است که فرض کنیم کشورهای بزرگ بیش از کشورهای کوچک تجارت می کنند. یک مقاله روش شناختی توسط سر (2000) ، نشانه هایی در مورد نتایج معمول برای ضرایب تخمین زده شده ، حاکی از آن است که مقادیر به دست آمده معمولاً بین 0. 7 تا 1. 1 متغیر است ، اما اغلب نزدیک به وحدت هستند.

هزینه های 38TRADE با فاصله جغرافیایی افزایش می یابد بنابراین؟₃منفی است؟₃منفی و به طور معمول برابر است - 2 به این معنی که تجارت به نسبت مربع فاصله کاهش می یابد. اگرچه این یک نتیجه تجربی قوی است ، بحث در مورد متغیر فاصله نیاز به توضیح بیشتر دارد. فاصله به طور معمول به عنوان مسافت پیموده شده بین شهرهای پایتخت یا مراکز اقتصادی (یعنی شانگهای به جای پکن ، شیکاگو به جای واشنگتن ، کلن به جای برلین و غیره) اندازه گیری می شود. این بدان معنی است که این فرضیه که کل فعالیت اقتصادی در یک مکان انجام می شود و ما را مجبور می کند تا کشورها را به عنوان امتیاز واحد الگوبرداری کنیم. ادبیات اثر مرزی که قبلاً ذکر شد ، پالایش مدلهای گرانش ، که من در بندهای بعدی توسعه خواهم داد ، با ترکیب داده های تجارت بین المللی با نمونه های داخلی ، این کاستی را می پردازد. یک مسئله مهم غیرقابل اعتراض در تجربی این رشته ادبیات ، اندازه گیری مسافت ها و به ویژه نیاز به تقریب منطقه واقعی است که به بزرگی نسبی مسافت های بین المللی و درون ملی وزن می شود.

39A تعداد راه حل ها برای غلبه بر عدم کفایت داده ها در مورد اندازه گیری مسافت های داخلی پیشنهاد شده است. وی توصیه می کند مسافت های داخلی را به عنوان یک چهارم فاصله تا نزدیکترین همسایه اقتصادی خارجی محاسبه کرده و آنها را با اقدامات استاندارد از مسافت های بین المللی ترکیب کند. گرگ (1997) با فاصله بین دو شهر اصلی ایالت ، مسافت داخلی را جایگزین می کند. Leamer (1997) و Nitsch (1997) مسافت های داخلی را متناسب با ریشه مربع منطقه کشور مدل می کنند [9]. سرانجام ، سر و مایر روشی را بر اساس دو جنبه اندازه گیری مهم شناسایی می کنند. اول ، فاصله مربوط به یک محصول نماینده بستگی به اندازه اقتصادی مناطق واردات و صادرات دارد. دوم ، اقدامات مسافت باید توزیع نابرابر فعالیت اقتصادی یک کشور را در بین واحدهای زیر ملی جغرافیایی پراکنده در نظر بگیرد. از این فرضیات ، آنها یک فرمول یکپارچه برای مسافت کل (داخلی و خارجی) با وزنه هایی برای صادرات و واردات کشورها به ترتیب براساس 2 رقم اشتغال رقمی و تولید ناخالص داخلی (یا جمعیت) به دست می آورند. همبستگی نسبتاً بالایی بین روشهای لیمر و سر و مایر وجود دارد ، در حالی که وی و گرگ به شکلی بزرگ و غیر سیستماتیک از مسافت های وزن منطقه متفاوت هستند.

40 رابطه بین جریان های تجاری و فاصله، و معنای اقتصادی و اندازه گیری این دومی مستحق بررسی بیشتر است. چندین دلیل قبلی که در متن بعدی ذکر خواهم کرد نشان می دهد که اقدامات فاصله ای موجود نمی تواند هزینه های حمل و نقل اقتصادی "واقعی" را به تصویر بکشد. با این وجود، شواهد تجربی نشان می دهد که فاصله، صرف نظر از اینکه چقدر به طور تقریبی اندازه گیری شود، به طور چشمگیری مانع تجارت می شود. چنین تناقضی بین نظریه و واقعیت مستلزم بررسی بیشتر است. توضیحات مهم اقتصادی در مورد اینکه چرا مسافت بسیار اهمیت دارد یا به تقریب هزینه های حمل و نقل مربوط می شود [10] یا تمرکز آن بر فرصت های از دست رفته مستقیم و غیرمستقیم برای تجارت است که فاصله های فیزیکی، اقتصادی و فرهنگی دلالت بر آن دارد [11]. ارتباط تجربی فاصله، در هر صورت، نیاز به اندازه گیری دقیق و درک روشنی از مشکلات مربوطه دارد.

41 تعدادی از روش های اندازه گیری را می توان استفاده کرد. با این حال، بیشتر برآوردهای اقتصادسنجی از معیارهای "همانطور که کلاغ پرواز می کند" استفاده می کنند. روش فنی شامل اعمال فرمول "دایره بزرگ" بین دو ترکیب طول و عرض جغرافیایی است. این فرمول شکل زمین را به صورت یک کره تقریبی می کند و حداقل فاصله از سطح را محاسبه می کند. فواصل اندازه گیری شده به طور بالقوه در معرض تعدادی از مشکلات تخمین نادرست هستند. اول، بسیاری از مسیرهای هوایی حتی زمانی که این کوتاه ترین مسیر باشد، از قطب ها اجتناب می کنند. دوم، شیوه های حمل و نقل زمینی و دریایی در معرض تعدادی از موانع جغرافیایی و سیاسی است. سوم، فاصله فیزیکی تنها یکی از اجزای بسیاری از هزینه های حمل و نقل است. نواقص بازار و اشکال قدرت انحصاری و انحصاری، که مشخصه تعدادی از بخش های صنعت حمل و نقل است، بین فاصله فیزیکی و هزینه نسبی حمل و نقل فاصله ایجاد می کند. چهارم، برآورد c. i. f. داده ها نشان می دهند که اندازه گیری های حمل ونقل کمتر از خطی افزایش می یابند که نشان دهنده هزینه های ثابت حمل و نقل مهم و هزینه های حاشیه ای کوچک برای واحد مسافت طی شده است. تلاش ها برای تمایز بین شیوه های مختلف حمل ونقل و در نظر گرفتن مسیرهای حمل ونقلی که در واقع دنبال می شوند، نتوانستند روشنگری زیادی در مورد این موضوع ایجاد کنند.

42 اقتصاددانان برای اندازه گیری فاصله حداقل سه دلیل برای پشتیبانی از فرمول دایره بزرگ ارائه می دهند. اول ، حمل و نقل زیادی به طور فزاینده ای از طریق هوا می رود. به عنوان مثال ، در سی سال گذشته سهم حمل و نقل هوایی در صادرات ایالات متحده دو برابر شده است و امروزه تقریباً یک سوم کل بازار (دفتر سرشماری ایالات متحده) را پوشش می دهد. دوم ، به نظر می رسد حمل و نقل هوایی یک روش معقول برای متوسط هزینه ها در حالت های مختلف حمل و نقل است. سرانجام ، از نظر تجربی ، خوب کار می کند.

43 بازخوانی ، که مجموعه گزینه های جایگزین هر وارد کننده را اندازه گیری می کند ، موضوع مهمی است که با فاصله مرتبط است. با این وجود ، اغلب از ادبیات تجربی غافل شده است. یک دلیل احتمالی این است که نتایج مقادیر درستی از نظر تئوری را تقریب می دهد ، اما به اندازه کافی دقیق نیست. به دانش من ، بهترین رسمیت ، ارزش فراگیر ارائه شده توسط سر و مایر است. با در نظر گرفتن اندازه ، فاصله و هزینه های مربوط به عبور از مرز ، طیف گسترده ای از تأمین کنندگان بالقوه به یک وارد کننده معین را توصیف می کند. اقدامات پیچیده تر از دور بودن هر یک از شریک تجاری از دیگر شرکای ممکن نیز وجود دارد. وی ، گرگ و هلیول هر کدام فرمولاسیون های مختلفی از متغیر از راه دور را شامل می شوند که شامل فاصله و تولید ناخالص داخلی است.

44 اهمیت در نظر گرفتن دوری در هنگام اندازه گیری رابطه تجارت/فاصله بهتر از طریق نمونه ها توضیح داده می شود. بارزترین و استناد ترین نمونه ، مقایسه جریان های تجاری دو جانبه است که استرالیا و نیوزیلند را با تجارت بین اتریش و پرتغال پیوند می دهد. این دو جفت کشور دارای مسافت و محصولات تولید ناخالص داخلی هستند که از نظر اندازه قابل مقایسه هستند. با این وجود ، تجارت واقعی سال 1993 بین دو کشور اقیانوس آرام نه برابر بیشتر از یک بین همتایان اروپایی خود بود (رئیس ، 2000). یک مدل گرانش که از دور بودن غفلت می کند ، به اشتباه تجارت دو جانبه مشابه برای دو جفت کشور را پیش بینی می کند.

اصلاحات

45 مدل گرانش اصلی ، تجزیه و تحلیل تا این مرحله می تواند "تقویت" شود تا بتواند عوامل مختلفی را کاهش دهد یا اثرات متغیرهای اندازه و فاصله را کاهش دهد. اصلاحات به مدل گرانش شامل طیف گسترده ای از شاخص های کمی و کیفی است. در اینجا من به طور خلاصه مهمترین نمونه ها را تشریح می کنم.

متغیرهای اندازه

46 مشخصات متداول از معادله گرانش نیز شامل یک متغیر جمعیت است که اندازه گیری اندازه و خودکفایی به ما می دهد. این می تواند به دو روش متفاوت ، اما از نظر ریاضی معادله وارد شود: مستقیم یا از طریق درآمد سرانه: